Цена доставки диссертации от 500 рублей 

Поиск:

Каталог / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование процессов переменной структуры финансовых рынков

Диссертация

Автор: Мордвинов, Владимир Владимирович

Заглавие: Моделирование процессов переменной структуры финансовых рынков

Справка об оригинале: Мордвинов, Владимир Владимирович. Моделирование процессов переменной структуры финансовых рынков : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13 Москва, 2000 165 c. : 61 00-8/1774-6

Физическое описание: 165 стр.

Выходные данные: Москва, 2000






Содержание:

Введение
Глава 1 Финансовые рынки как объект исследования
11 Классификация и анализ современных финансовых рынков
12 Математическое моделирование как один из основных инструментов исследования финансовых рынков
13 Структурные изменения в финансово-экономических процессах и причины их возникновения
Глава 2 Методы математического моделирования финансово-экономических процессов переменной структуры
21 Анализ основных методов моделирования процессов финансовых рынков
22 Взаимосвязь пространственной и временной информации об исследуемом процессе
23 Анализ использования сплайн-методов для аппроксимации временных рядов
24 Существующие программные продукты исследования временных рядов
Глава 3 Методика моделирования поведения временных рядов переменной структуры
31 Разработка моделирующих алгоритмов и программ
3 2 Проведение расчетов на примере данных РТС - Российской торговой системы
33 Анализ результатов моделирования

Введение:
Актуальность темы. При исследовании процессов, происходящих на финансовых рынках, встречаются резкие изменения в развитии тенденций показателей, характеризующих их функционирование. В условиях современной нестабильной финансовой, экономической и политической ситуации в нашей стране, сопровождающейся значительными скачками и падениями широкого спектра финансовых и экономических показателей, такого рода изменения происходят особенно часто. Использование стандартных методов моделирования временных рядов, для анализа и прогнозирования экономических процессов, происходящих на финансовых рынках, в таких случаях часто дает неудовлетворительные результаты, либо же вообще неприемлемо. Возникает практическая потребность в применении экономико-математических методов, позволяющих исследовать временные ряды финансово-экономических процессов, содержащих структурные изменения. По этой причине разработка такого рода методов и моделей в настоящее время является особенно актуальной.
Экономико-математическое моделирование, являясь мощным инструментом исследования экономических процессов, постоянно развивается. С другой стороны, быстрое развитие и широкое распространение компьютерной техники позволяет по-новому взглянуть на проблему поиска структурных изменений и анализа их влияния на исследуемый процесс. Те методы и алгоритмы, которые еще совсем недавно не могли быть использованы по причине их большой сложности и ресурсоемкое™ могут, быть с успехом реализованы сейчас.
Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является изучение и использование методов и моделей, позволяющих анализировать финансово-экономические процессы переменной структуры, происходящие на финансовых рынках РФ, для их прогнозирования и принятия управляющих решений.
В процессе реализации поставленной цели решены следующие задачи:
• определено понятие структуры и структурных изменений применительно к финансовым рынкам РФ и происходящим на них финансово-экономическим процессам;
• проанализирован спектр наиболее часто используемых экономико-математических методов и выделен класс методов, в наибольшей степени подходящих для решения задачи моделирования процессов переменной структуры;
• разработана модель финансово-экономических процессов переменной структуры на основе использования математического аппарата сплайн функций и принципа дополнительности Н. Бора, с учетом пространственной и временной информации об исследуемых процессах;
• предложен алгоритм поиска структурных изменений, основанный на учете величины среднеквадратического отклонения расчетных данных от фактических, и его модификации, позволяющие увеличить точность расчетов и сократить их трудоемкость;
• проанализированы, модифицированы и реализованы алгоритмы моделирования финансово-экономических процессов на основе использования сплайн-функций;
• предложены методы прогнозирования, учитывающие динамику процессов переменной структуры;
• разработана методика моделирования процессов переменной структуры;
• разработано программное средство моделирования финансово-экономических процессов, содержащих структурные изменения;
• проведены расчеты по предложенной методике на примере данных Российской торговой системы и проанализированы их результаты.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования в настоящей работе являются экономико-математические методы и модели, позволяющие учитывать структурные изменения в финансово-экономических процессах.
В соответствии с поставленной целью, объектом исследования в диссертационной работе являются финансовые рынки Российской Федерации.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой данного исследования являются, как общенаучные методы познания, в том числе принцип дополнительности Н. Бора, так и специальные методы: экономико-математические, статистические, методы вычислительной математики и объектно-ориентированного программирования.
В процессе исследования проанализирован ряд работ отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области экономики, вычислительной математики и технического анализа.
Обработка данных велась на ПЭВМ при помощи разработанной автором программы анализа временных рядов на основе применения сплайн-функций, а также использованного для сравнительного анализа пакета «ОЛИМП.СтатЭксперт» и пакета MS Excel.
Научная новизна. В работе представлен, основанный на математическом аппарате сплайн-функций, подход, обеспечивающий построение математической модели для анализа финансово-экономических процессов переменной структуры. Он позволяет выявить не только структуру процессов, но и точки структурных изменений.
Реализованная в работе методика моделирования включает ряд новых методов и алгоритмов, используемых при поиске точек структурных изменений и прогнозировании. Предложены также важные изменения и дополнения к уже существующим методам расчетов сплайн-функций, позволяющие значительно улучшить характеристики моделей. Даны рекомендации по выбору параметров моделей.
Предлагаемый в работе подход существенно повышает точность и адекватность моделей процессов с переменной структурой, что подтверждают расчеты, проведенные на данных торгов акциями Российской торговой системы.
На защиту выносятся следующие основные положения:
• анализ современного состояния финансовых РФ и происходящих на них процессов, а также методов их исследования;
• анализ теоретических основ существующих методов, моделей и программных средств, применимых при исследовании процессов переменной структуры;
• общий подход к исследованию и моделированию процессов переменной структуры на основе использования сплайн-функций;
• предложенная в работе методика моделирования финансово-экономических процессов переменной структуры и ее программная реализация.
Информационной базой исследования являются данные Российской торговой системы по результатам торгов акциями за период 1997-99 гг.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в работе методы моделирования на основе сплайн-функций позволяют анализировать широкий класс финансово-экономических процессов содержащих структурные изменения. Тем самым удается существенно повысить точность и качество моделей, а, следовательно, и сделанных на их основе прогнозов. Разработанные автором методы и модели нашли отражение в научно-исследовательской работе "Проблемы использования принципа «дополнительности» Н. Бора при моделировании финансово-экономических процессов", включенной в тематический план НИР ВЗФЭИ, утвержденный в рамках единого заказ-наряда Министерства образования РФ в 1999 году.
Разработанные в работе алгоритмы могут быть использованы, как для прогнозирования исследуемых процессов, так и для анализа их структуры и особенностей функционирования.
Публикации. Основные положения и выводы диссертационной работы изложены в четырех печатных работах.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.