Цена доставки диссертации от 500 рублей 

Поиск:

Каталог / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / Финансы, денежное обращение и кредит

Совершенствование организации депозитно-кредитных операций с учетом банковских рисков

Диссертация

Автор: Ваганова, Дания Завдатовна

Заглавие: Совершенствование организации депозитно-кредитных операций с учетом банковских рисков

Справка об оригинале: Ваганова, Дания Завдатовна. Совершенствование организации депозитно-кредитных операций с учетом банковских рисков : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10 Б. м., Б. г. 165 c. : 61 99-8/300-2

Физическое описание: 165 стр.

Выходные данные: Б. м., Б. г.






Содержание:

ГЛАВА 1 ВИДЫ РИСКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
11 Риск ликвидности при организации депозитно--кредитных операций и методы управления ими в банковской практике
12 Процентные риски и методы управления ими в банковской практике
13 Кредитные риски при организации депозитно-кредитных операций и методы управления ими в банковской практике
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
21 Исследование рыночного механизма взаимодействия банка с клиентами на депозитно-кредитном рынке
22 Анализ организации депозитно-кредитных операций с согласованными во времени платежными потоками
23 Оценка организации депозитно-кредитных операций с несогласованными во времени потоками платежей
ГЛАВА 3 ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
31 Выбор и обоснование целевой функции и ограничений по купле депозитов и продаже кредитов на денежном рынке
32 Модель задачи принятия оптимальных решений при согласованных во времени платежных потоках - / С '
33 Модели выбора оптимальных решений при несогласованных во времени потоках платежей
34 Оценка чувствительности и эластичности оптимальных решений к изменению параметров депозитно-кредитного рынка

Введение:
Финансовый рынок в условиях спада промышленного производства, финансового кризиса характеризуется неустойчивостью его параметров, что вносит большую неопределенность в деятельность коммерческих банков.Несмотря на то, что коммерческие банки в настояш,ее время характеризуются широтой сферы деятельности, одним из главных направлений банковской стратегии остается реализация операций по привлечению депозитов и выдаче кредитов.Об этом свидетельствует и тот факт, что от 50 до 60% всех активов коммерческих банков , по данным Центрального банка РФ. составляют различного вида кредиты.Реализация банком депозитно-кредитных операций связана с процессом принятия решений, основанных на выборе из допустимого множества оптимальной стратегии, которая обеспечивает наилучший конечный результат. Процесс выбора оптимальной стратегии обусловлен множеством влияющих на конечный результат параметров, к которым можно отнести объемы привлекаемых и размещаемых в кредиты ресурсов, размеры процентных платежей, продолжительность сроков депозитов, кредитов, уровней их процентных ставок и других. Все эти параметры функционально связаны между собой в рамках финансовой операции и изменение любого из них может привести к нежелательным финансовым последствиям. Таким образом, результативность прини»маемых решений находится в прямой зависимости от складывающейся конъюнктуры на депозитно-кредитном рынке, Аормируемой на этой основе структу-i ры DecvDCHOft оазы, a также направлений размещения ресурсов и согласованности денежных потоков.Для обоснования принимаемых решений возникает необходимость в разработке моделей, позволяющих решать задачи сбалансированности во времени платежных потоков с учетом рисков, количественно оценить чувствительность результатов депозитно-кредитных онеращ-^ й и определить, таким образом, поведение менеджера при выборе оптимальных стратегий.Состояние изученности проблемы. В отечественной и зарубежной научной литературе в последние годы уделяется большое внимание анализу эффективности и финансовой устойчивости коммерческих банков, поскольку обеспечение выполнения этих показателей является решающим условием в их существовании.К зарубежным финансистам можно отнести таких, как Э.Гилл, Р.Гильфердинг, Э.Долан, Э.Коттер, Е. Кочович, Э.Кэмпбелл, Э.Рид, Э.Роде, П. Роуз, Д. Синки, Р. Смитт и другие.В последнее время появились исследования отечественных ученыхфинансистов в области управления финансами коммерческих банков, к которым можно отнести В. Аленичева, Г. Белоглазову. В. Геращенко, О. Голиченко, А. Горчакова, А.Жданова, Е. Жукова, В.Колесникова, Ю.Коробова, О. Лаврушина, Я. Мелкумова, Ю. Рубина, В. Усоскина, Е- Четыркина, Е. Ширинской и других.Вместе с тем, до настоящего времени не получила должного решения такая проблема, как разработка действенного методического инструмента оценки надежности прини.маемых решений по реализации депозитно-кредитных операций, построенного на достаточно строгих количественных методах. Сложность и актуальность решения этой задачи заключается в том, что каждая депозитно-кредитная операция является по своему характеру уникальной и поэтому требует индивидуального подхо-да к обоснованию ее эсЬбективности и рискованности в условиях изменяющейся конъюнктуры финансового рынка.Отмеченные проблемы методологического и практического характера обусловили актуальность выбранного направления исследований и определили постановку цели и задач диссертационной работы.Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является определение направлений совершенствования организации депозитно-кредитных операций коммерческого банка на основе изучения методов оценки и управления банковски.ми рисками и разработке балансовых моделей платежных потоков и моделей принятия ре!иений.Эта цель достигается в результате решения следующих задач: - изучить методы оценки и управления рисками ликвидности, процентными и кредитными рисками при реализации депозитно-кредитных операций; - сформировать балансовые .модели денежных потоков при реализации депозитно-кредитных операций с согласованными и несогласованными во времени потока.ми платежей; - разработать методы оценки потоков платежей и результатов депозитно-кредитных операций с учетом образования резервного фонда и конъюнктуры депозитно-кредитного рынка; - исследовать модели процессов принятия решений при реализации депозитно-кредитных операций с учетом прогнозов предложения ресурсов и спроса на кредиты; - провести анализ чувствительности и эластичности моделей принятия решений к рыночным параметрам конъюнктуры депозитно-кредитного рынка.Объектом исследования являются депозитно-кредитные операции в коммерческих банках; i Предмет исследования - методы оценки и управления рисками, модели принятия решения при реализации депозитно-кредитных операций в условиях изменяющейся конъюнктуры денежного рынка.Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования. В работе использованы труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области банковского дела, законодательные акты, методические и нормативнык материалы практического характера.Информационную базу исследования составляют статистическая информация Центрального банка Российской Федерации, Национального и коммерческого банков Республики Мордовия, коммерческих банков г. Самара и другие. При решении поставленных задач в работе использованы методы: комплексного экономико-математического анализа, группировок, экономико-статистический.Научная новизна диссертации. Новые научные результаты, полученные автором в процессе исследования, состоят в следующем: - выявлены методы компенсации ликвидных, процентных и кредитных рисков при реализации депозитно-кредитных операций; - разработаны схемы платежных потоков и методы оценки организации депозитно-кредитных операций с согласованными и несогласованными во времени потока.ми платежей; - предложен обоснованный выбор целевой функции и ограничений при покупке депозитов и продаже кредитов на денежном рынке; - сформирован комплекс моделей процесса принятия оптимальных решений на депозитно-кредитном рынке, позволяющих сформировать банку объемы спроса на ресурсы и предложения кредитов; - определен подход для анализа чувствительности и эластичности моделей принятия решений с целью количественной оценки влияния различных рыночных пара.метров на конечные результаты депозитно-кредитных операций.Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты имеют вид практических рекомендаций и разработок в области формирования балансовых моделей, анализа и оценки результативности депозитно-кредитных операций с учетом кредитных рисков. Полученные автором в диссертационном исследовании результаты используются в практической деятельности ряда коммерческих банков, а именно : КБ " Российский кредит", КБ "Средневолжский коммерческий банк", КБ " Волжский универсальный банк".Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения работы докладывались авторо.м на Региональной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Самарской области: стратегия, проблемы, поиск решения" ( г.Самара, 1996 г.), Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы формирования и развития рынка в регионе" ( г. Пенза.1997 г.). Межрегиональной научно-практической конференции " Проблемы повышения эффективности предпринимательской деятельности" ( г. Пенза, 1998 г.). Межрегиональной научно-практической конференции " Проблемы совершенствования механизма хозяйствования в современных условиях" ( г. Пенза, 1999 г.).Основные положения диссертации отражены в одиннадцати опубликованных работах.Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.Работа изложена на 165 страницах .машинописного текста, содержит 17 рисунков. Список литературы включает 103 наименований.Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, излагается ее цель, задачи, объект и предмет исследования, характеризуется научная новизна и практическая значимость работы.Первая глава посвящена описанию сущности банковских рисков, с которыми сопряжена любая банковская операция. К основны.м видам рисков, с которы.ми сталкиваются банки при реализации депозитно-кредитных операций, отнесены риск ликвидности, процентный и кредитный риск. Проведен анализ опыта оценки рисков в банковской практике и предложены методы компенсации их.Во второй главе дается описание рыночного механизма взаимодействия банка с его клиента.ми на депозитно-кредитном рынке. Приводятся диаграмма, схемы и балансовые модели платежных потоков при согласованных и несогласованных во времени платежных потоков, позволяющие оценить результаты депозитно-кредитных операций. Осуществлена количественная оценка платежных потоков с учетом многократного вовлечения в оборот денежных средств с целью погашения банком своих обязательств.В третьей главе обосновывается выбор целевой функции и ограниj чении по купле депозитов и продаже кредитов, дается постановка зада-( .. ' ' L ^ чи определения оптимальной стратегии в процессе реализации депозитно-кредитных операций, формируются и исследуются модели Г!ринятия решений при согласованных и несогласованных во времени потоках платежей. Исследуется чувствительность и эластичность моделей принятия решений к изменению параметров конъюнктуры депозитно-кредитного рынка.В заключении сформулированы выводы и основные результаты исследований , оценка их научной и практической значимости. ч